한 행 = 백테스트 1개

백테스트별 결과 비교

아래 목록은 전략별 백테스트를 한 줄씩 보여줍니다. 첫 행은 학습구간 실패 분석 → 수정구간 재보정 → 적용구간 고정 적용 흐름이고, 나머지는 비교용 고정·동적 전략입니다. 행을 펼치면 그 백테스트에 속한 구간 결과, 지수 비교, 저장된 연도별 결과와 매매 내역, 적용 기준, 데이터 커버리지만 확인할 수 있습니다.

runId btr-20260607-4b85829a기간 2019-01-01~2026-06-05초기자본 100,000,000원월납입 10,000,000원검증 65/280개저장된 최신 산출물

백테스트(기업분석)백테스트7-2(1)백테스트7-2(2)백테스트6-2(1)백테스트6-2(2)Markdown CSV JSON

백테스트 목록

각 행은 정확히 하나의 백테스트입니다. 접힌 행의 수치 순서는 모두 동일하며, 학습형 보정 행은 원래 기준 매매 후 실패 사례를 반영한 진행 결과를 별도로 보여줍니다.

13개 백테스트최종 선택: 통계·환율 프록시고정전략 ROI 1위: 섹터 수급 가중

백테스트7-2(1)

Response 1 risk-off artifact를 별도 변형으로 가져오는 자리입니다. 원본 백테스트 7 결과는 덮어쓰지 않습니다.

산출물 없음Response 1상세 탭 열기

가져오기

npm run analysis:company-backtest7-2-1

원본

백테스트7

TRUST

RETROSPECTIVE_CURRENT_TOP200

경로

generated/company_analysis7_2_1

상태

대기

백테스트7-2(2)

Response 2 risk-off artifact를 별도 변형으로 가져오는 자리입니다. 원본 백테스트 7 결과는 덮어쓰지 않습니다.

산출물 없음Response 2상세 탭 열기

가져오기

npm run analysis:company-backtest7-2-2

원본

백테스트7

TRUST

RETROSPECTIVE_CURRENT_TOP200

경로

generated/company_analysis7_2_2

상태

대기

백테스트6-2(1)

Response 1 risk-off artifact를 별도 변형으로 가져오는 자리입니다. 원본 백테스트 6 결과는 덮어쓰지 않습니다.

산출물 없음Response 1상세 탭 열기

가져오기

npm run analysis:company-backtest6-2-1

원본

백테스트6

TRUST

FAIL

경로

generated/company_analysis6_2_1

상태

대기

백테스트6-2(2)

Response 2 risk-off artifact를 별도 변형으로 가져오는 자리입니다. 원본 백테스트 6 결과는 덮어쓰지 않습니다.

산출물 없음Response 2상세 탭 열기

가져오기

npm run analysis:company-backtest6-2-2

원본

백테스트6

TRUST

FAIL

경로

generated/company_analysis6_2_2

상태

대기

학습-수정-적용 보정형

학습 구간에서는 원래 기준으로 매매한 뒤 놓친 종목과 조기 매도 사례를 분석하고, 수정 구간에서 보정 규칙을 전방 적용·재보정한 다음, 적용 구간에는 확정 규칙을 고정 적용합니다.

학습형 보정백테스트 1건상세 펼치기

적용 ROI

+52.80%

MDD

-25.06%

KOSPI200

+216.93%

QQQ(KRW)

미제공

승률/거래

50.5% · 206회

요약 화면 최적화

로컬 홈페이지 응답 속도를 위해 이 목록 화면은 백테스트별 핵심 지표와 전용 리포트 링크만 먼저 렌더링합니다. 전체 거래 내역·연도별 결과·데이터 커버리지는 상단 JSON/CSV/Markdown export에서 확인할 수 있습니다.

균형 레이더

가치사슬, 가격 모멘텀, 수급, 관심, 리스크를 균형 있게 반영합니다.

백테스트 1건상세 펼치기

적용 ROI

+47.93%

MDD

-23.09%

KOSPI200

+216.93%

QQQ(KRW)

미제공

승률/거래

45.8% · 336회

요약 화면 최적화

섹터 수급 가중

특정 기간 수급이 몰리는 섹터의 종목에 점수와 비중을 더 줍니다.

적용 ROI 1위백테스트 1건상세 펼치기

적용 ROI

+139.34%

MDD

-27.17%

KOSPI200

+216.93%

QQQ(KRW)

미제공

승률/거래

49.7% · 342회

요약 화면 최적화

모멘텀 돌파

가격 모멘텀과 거래량 증가를 더 강하게 반영합니다.

백테스트 1건상세 펼치기

적용 ROI

+29.88%

MDD

-22.45%

KOSPI200

+216.93%

QQQ(KRW)

미제공

승률/거래

49.7% · 342회

요약 화면 최적화

해자·수급 코어 집중

해자 점수와 섹터 수급이 동시에 강한 종목을 적은 수로 고정 편입합니다.

백테스트 1건상세 펼치기

적용 ROI

+90.41%

MDD

-27.90%

KOSPI200

+216.93%

QQQ(KRW)

미제공

승률/거래

50.4% · 242회

요약 화면 최적화

품질 프록시·리스크 방어

시점별 재무가 완전하지 않은 상태에서는 가치사슬 품질 프록시와 리스크 회피를 보수적으로 반영합니다.

백테스트 1건상세 펼치기

적용 ROI

+5.40%

MDD

-8.64%

KOSPI200

+216.93%

QQQ(KRW)

미제공

승률/거래

50.0% · 4회

요약 화면 최적화

통계·환율 프록시

시장 통계 국면, 환율 변화, 지정학 민감도를 가격 기반 프록시로 반영합니다.

최종 선택백테스트 1건상세 펼치기

적용 ROI

+49.61%

MDD

-24.38%

KOSPI200

+216.93%

QQQ(KRW)

미제공

승률/거래

42.3% · 222회

요약 화면 최적화

동적 GA 적응

과거 데이터로 시장 국면을 분류하고, 국면별 매수·매도 조건과 점수 가중치를 유전 알고리즘식으로 탐색합니다.

백테스트 1건상세 펼치기

적용 ROI

+49.61%

MDD

-24.38%

KOSPI200

+216.93%

QQQ(KRW)

미제공

승률/거래

42.3% · 222회

요약 화면 최적화

국면 인식형 앙상블

소프트 국면 확률과 최근 위험조정 성과를 이용해 균형·수급·모멘텀·품질·통계 전략의 비중을 매일 조절합니다.

백테스트 1건상세 펼치기

적용 ROI

+89.21%

MDD

-20.56%

KOSPI200

+216.93%

QQQ(KRW)

미제공

승률/거래

49.7% · 334회

요약 화면 최적화

공통 실행 정보 펼치기

산출물

btr-20260607-4b85829a

체결 모드

다음 종가 보수 체결

설정 해시

4b85829aede17576

누적 납입

990,000,000원

납입 횟수

89회

상태	runId	생성 시각	최종 전략	적용 ROI	MDD	검증 종목
최신	btr-20260607-4b85829a	2026. 6. 8. AM 1:07	통계·환율 프록시	+49.61%	-24.38%	65/280

run 이력은 백테스트 행으로 표시하지 않습니다. 전략별 백테스트 소유권과 혼동되지 않도록 공통 실행 정보 안에서만 제공합니다.

공통 데이터 상태와 진단 펼치기

유니버스와 커버리지

전체 유니버스

280개

검증 가능

65개

게이트 통과

60개

관찰만

5개

부분기간

11개

종목	상태	매매 게이트	첫 가격일	편입 가능일	설명
Microsoft Corporation	수집 실패	제외	미제공	미제공	공개 가격 이력을 수집하지 못해 백테스트 후보군에서 제외했습니다.
Alphabet Inc.	수집 실패	제외	미제공	미제공	공개 가격 이력을 수집하지 못해 백테스트 후보군에서 제외했습니다.
Advanced Micro Devices, Inc.	수집 실패	제외	미제공	미제공	공개 가격 이력을 수집하지 못해 백테스트 후보군에서 제외했습니다.
Marvell Technology, Inc.	수집 실패	제외	미제공	미제공	공개 가격 이력을 수집하지 못해 백테스트 후보군에서 제외했습니다.
Adobe Inc.	수집 실패	제외	미제공	미제공	공개 가격 이력을 수집하지 못해 백테스트 후보군에서 제외했습니다.
NVIDIA Corporation	수집 실패	제외	미제공	미제공	공개 가격 이력을 수집하지 못해 백테스트 후보군에서 제외했습니다.
International Business Machines Corporation	수집 실패	제외	미제공	미제공	공개 가격 이력을 수집하지 못해 백테스트 후보군에서 제외했습니다.
슈퍼마이크로컴퓨터	수집 실패	제외	미제공	미제공	공개 가격 이력을 수집하지 못해 백테스트 후보군에서 제외했습니다.
Dell Technologies Inc.	수집 실패	제외	미제공	미제공	공개 가격 이력을 수집하지 못해 백테스트 후보군에서 제외했습니다.
클라우드플레어	수집 실패	제외	미제공	미제공	공개 가격 이력을 수집하지 못해 백테스트 후보군에서 제외했습니다.
Salesforce, Inc.	수집 실패	제외	미제공	미제공	공개 가격 이력을 수집하지 못해 백테스트 후보군에서 제외했습니다.
Oracle Corporation	수집 실패	제외	미제공	미제공	공개 가격 이력을 수집하지 못해 백테스트 후보군에서 제외했습니다.
Meta Platforms, Inc.	수집 실패	제외	미제공	미제공	공개 가격 이력을 수집하지 못해 백테스트 후보군에서 제외했습니다.
Amazon.com, Inc.	수집 실패	제외	미제공	미제공	공개 가격 이력을 수집하지 못해 백테스트 후보군에서 제외했습니다.
Arista Networks, Inc.	수집 실패	제외	미제공	미제공	공개 가격 이력을 수집하지 못해 백테스트 후보군에서 제외했습니다.
데이터독	수집 실패	제외	미제공	미제공	공개 가격 이력을 수집하지 못해 백테스트 후보군에서 제외했습니다.
스노우플레이크	수집 실패	제외	미제공	미제공	공개 가격 이력을 수집하지 못해 백테스트 후보군에서 제외했습니다.
ServiceNow, Inc.	수집 실패	제외	미제공	미제공	공개 가격 이력을 수집하지 못해 백테스트 후보군에서 제외했습니다.
SAP SE	수집 실패	제외	미제공	미제공	공개 가격 이력을 수집하지 못해 백테스트 후보군에서 제외했습니다.
Arm Holdings plc	수집 실패	제외	미제공	미제공	공개 가격 이력을 수집하지 못해 백테스트 후보군에서 제외했습니다.
아메리칸 일렉트릭 파워	수집 실패	제외	미제공	미제공	공개 가격 이력을 수집하지 못해 백테스트 후보군에서 제외했습니다.
Hubbell	수집 실패	제외	미제공	미제공	공개 가격 이력을 수집하지 못해 백테스트 후보군에서 제외했습니다.
파월 인더스트리즈	수집 실패	제외	미제공	미제공	공개 가격 이력을 수집하지 못해 백테스트 후보군에서 제외했습니다.
Vertiv Holdings Co	수집 실패	제외	미제공	미제공	공개 가격 이력을 수집하지 못해 백테스트 후보군에서 제외했습니다.
에머슨 일렉트릭	수집 실패	제외	미제공	미제공	공개 가격 이력을 수집하지 못해 백테스트 후보군에서 제외했습니다.
GE Vernova Inc.	수집 실패	제외	미제공	미제공	공개 가격 이력을 수집하지 못해 백테스트 후보군에서 제외했습니다.
Duke Energy Corporation	수집 실패	제외	미제공	미제공	공개 가격 이력을 수집하지 못해 백테스트 후보군에서 제외했습니다.
앳코어	수집 실패	제외	미제공	미제공	공개 가격 이력을 수집하지 못해 백테스트 후보군에서 제외했습니다.
엑셀론	수집 실패	제외	미제공	미제공	공개 가격 이력을 수집하지 못해 백테스트 후보군에서 제외했습니다.
Quanta Services, Inc.	수집 실패	제외	미제공	미제공	공개 가격 이력을 수집하지 못해 백테스트 후보군에서 제외했습니다.

점수 산식과 원천 상태

재무제표 · 백테스트 중립 처리 · 종목 리포트의 현재 재무/밸류에이션 연결은 유지하지만, 과거 매매 판단에는 시점별로 확보된 재무제표만 넣어야 합니다. 현재는 전 종목의 과거 공시 시계열이 정규화되지 않아 룩어헤드를 피하려고 재무점수 50을 사용합니다.

통계 국면 · 가격 기반 프록시 반영 · 거래일 이전의 20일/60일 수익률, 변동성, 거래량 흐름을 사용해 시장 통계 국면을 만들고 전략별 가중치에 반영합니다.

지정학 민감도 · 섹터 민감도 프록시 반영 · 방산·우주항공·반도체·조선·원전 등 섹터별 민감도를 가격 변동성/추세와 결합합니다. 실제 뉴스 사건을 임의 생성하지 않습니다.

섹터 수급 · 전략별 가중 반영 · 같은 산업 내 종목의 거래량 기반 수급 강도 점수를 일자별로 평균해 섹터 수급 강도 점수를 만들고, 섹터 수급 가중 전략에서는 편입 비중도 함께 키웁니다.

종목 선정 게이트 · 유동성·가격이력 필터 · 후보군은 대형·중형 대표주 중심으로 확장하되, 기본 백테스트 계산 대상은 산업별 균형을 맞춘 280개 이내로 넓혔습니다. 실제 매매 후보는 60거래일 이상 가격 이력, 최근 20거래일 평균 거래대금, 당일 거래대금, 가격 수집 성공 여부를 통과해야 합니다. 무료 차트에서 시가총액이 안정적으로 제공되지 않는 종목은 거래대금을 시총 대체 프록시로 사용합니다.

룩어헤드·환율 점검

매수·매도 판단은 항상 전 거래일인 신호일의 점수와 가격만 사용합니다.

체결 가격은 신호일 다음 거래일 종가이며, 당일 종가를 보고 당일 체결하는 구조를 사용하지 않습니다.

현재 재무제표나 현재 뉴스 결과를 과거 매매 시점으로 끌어오지 않습니다.

동적 GA 최적화는 2019~2024 데이터만 사용하고, 2025~현재 적용구간 결과는 유전자 선택이나 재학습에 사용하지 않습니다.

사후 보정 실험의 2019~2021, 2022~2024 단계는 의도적으로 구간 전체 성과를 보고 조건을 고르는 연구용 룩어헤드 튜닝입니다. 2025~현재 적용 단계에서는 2025 이후 성과를 조건 선택에 사용하지 않습니다.

2019~2021은 전략 학습, 2022~2024는 전략 수정/선택, 2025~현재는 최종 전략 적용 구간으로 분리했습니다.

한국 종목은 KRW 그대로, 미국/ADR 종목은 USDKRW, 일본 종목은 JPYKRW, 유럽 종목은 EURKRW 일봉으로 거래일별 원화 환산했습니다.

QQQ 비교 수익률도 USD 가격을 USDKRW로 환산한 KRW 투자자 기준으로 계산합니다.

환율 데이터가 없는 거래일은 직전 사용 가능한 환율을 사용하고, 환율 자체가 수집되지 않은 종목은 임의 보정하지 않습니다.

검증 경고

백테스트는 과거 일봉으로 만든 규칙형 시뮬레이션입니다. 실제 체결, 세금, 배당, 슬리피지, 거래 정지 가능성은 완전히 반영하지 않습니다.

현재 재무제표를 과거 매매 판단에 가져오지 않습니다. 시점별 재무제표가 정규화되지 않은 종목은 재무점수 50 중립으로 처리합니다.

지정학·정부통계 점수는 실제 사건을 임의 생성하지 않고 가격·환율·변동성 기반 프록시만 사용합니다.

시가총액은 무료 차트 API에서 안정적으로 제공되지 않아 후보군 확장은 대형·중형 대표주 큐레이션으로 하고, 실제 매매는 거래대금 게이트로 제한합니다.

신규상장 또는 부분기간 종목 11개는 상장 후 60거래일 이후부터만 후보군에 포함했습니다.

가격 이력 부족 또는 수집 실패로 215개 종목을 제외했습니다. 제외 종목은 임의 가격으로 보정하지 않았습니다.

거래대금 기준에 미달한 5개 종목은 화면 관찰 대상에는 남기되 백테스트 매수 후보에서는 제외했습니다.

이전 방식으로 생성된 산출물 9개가 프로젝트 루트에 남아 있습니다. 최신 UI와 export는 runId btr-20260607-4b85829a 기준 generated/report 폴더의 산출물을 사용합니다.